Commitment of Traders (CoT) Datenfeed
Sehen Sie, wie sich die großen Marktteilnehmer positionieren – ohne jeden Freitagabend CFTC-Rohdaten von Hand zu formatieren. TAI-PAN liefert den CoT-Report sauber aufbereitet direkt in Ihre Trading-Software.
Für Swing-Trader, Rohstoffhändler und Futures-Spezialisten: Netto-Positionierungen als fertiger Indikator, mit jahrzehntelanger Historie für belastbares Backtesting.
Das CFTC-Rohdaten-Chaos
Die offiziellen CoT-Daten der Commodity Futures Trading Commission sind kostenlos – aber im Rohformat mühsam: endlose Text- und CSV-Tabellen ohne direkten Chart-Bezug.
Wer sie fürs Charting oder Backtesting nutzen will, muss sie händisch bereinigen, Spalten zuordnen und importieren. Ein einziger Formatierungsfehler ruiniert oft den ganzen Indikator oder Backtest – Woche für Woche.
Der TAI-PAN CoT-Datenfeed
TAI-PAN nimmt Ihnen diese Arbeit ab: Wir verarbeiten die offiziellen CFTC-Rohdaten serverseitig, bereinigen sie, verknüpfen sie mit den passenden Terminkontrakten und speisen sie vollautomatisch als sauberen Datenstream direkt in Ihre Plattform ein.
Aufbereitet statt aufwendig
Fertige Indikatoren
Nutzen Sie CoT-Daten direkt als Indikator – z. B. Netto-Positionierung oder CoT-Index – unter Ihrem Preis-Chart.
Tiefe Datenhistorie
Jahrzehnte lückenloser, fehlerbereinigter CoT-Daten – die Grundlage für belastbare algorithmische Backtests.
Automatische Updates
Sobald die CFTC neue Daten veröffentlicht (i. d. R. Freitagabend), stehen sie automatisch aufbereitet in Ihrem Workspace.
Wer steckt im CoT-Report?
Der wöchentliche Report der CFTC schlüsselt auf, wie sich verschiedene Gruppen von Marktteilnehmern in Futures positionieren – mit ihren Long- und Short-Beständen.
Commercials
Hedger wie Produzenten und Verbraucher des Basiswerts. Sie sichern reale Geschäfte ab und sind häufig gegen den Trend positioniert – deshalb beobachten viele Trader ihre Extreme besonders genau.
Große Spekulanten
Non-Commercials wie Fonds und große Trader. Sie handeln meist trendfolgend – ihre Positionierung zeigt, wohin das spekulative Kapital fließt.
Kleine Trader
Non-Reportables, also Kleinspekulanten unterhalb der Meldegrenze. Ihre Netto-Position gilt vielen als Sentiment-Indikator der breiten Masse.
Wie Trader CoT-Daten nutzen
Positionierungs-Extreme
Ungewöhnlich hohe Long- oder Short-Bestände einer Gruppe können auf überkaufte oder überverkaufte Situationen hindeuten.
Mögliche Wendepunkte
Wenn Commercials gegen den Trend aufstocken, achten viele Trader auf übergeordnete Wenden – etwa bei Gold, Rohöl oder dem S&P 500.
Setups absichern
CoT-Signale dienen als fundamentale Bestätigung technischer Setups – ein zusätzlicher Filter für regelbasierte Systeme.
Strategien testen
Mit tiefer Historie lassen sich CoT-basierte Regeln über viele Marktphasen hinweg realistisch prüfen.
Hinweis: CoT-Daten sind ein Analysewerkzeug, kein Selbstläufer – sie liefern Kontext zur Positionierung, keine Kauf- oder Verkaufsgarantie.
CoT-Analyse im Video erklärt
Wie sich die Positionierung der großen Marktteilnehmer direkt im Chart lesen lässt – gezeigt von Martin Goersch in der CoT MasterClass, live in TAI-PAN.
CoT-Daten für die großen Terminmärkte
Die CFTC erhebt Positionierungsdaten für die an den US-Terminbörsen (CME, CBOT, NYMEX, COMEX) gehandelten Futures. TAI-PAN bereitet sie für die wichtigsten Märkte auf – von Edelmetallen über Energie und Devisen bis zu Indizes und Agrarrohstoffen:
Nahtlos in Ihre Lieblings-Software
TAI-PAN fungiert als zentraler Daten-Hub – die aufbereiteten CoT-Daten lassen sich in nahezu jede professionelle Analyse-Software routen.
AmiBroker
CoT-Historie in die Datenbank importieren und per AFL eigene CoT-Oszillatoren oder Backtest-Regeln programmieren.
NinjaTrader
Positionierungen der Großen direkt unter den Futures-Charts visualisieren – für übergeordnete Trendwenden bei Gold, Rohöl oder S&P 500.
Investox XL / ST
Regelbasierte Handelssysteme mit sauberen CoT-Signalen füttern – als fundamentale Bestätigung technischer Setups.
Jahrzehnte für belastbare Backtests
Für die großen Futures-Märkte – Währungen, Indizes, Metalle, Agrar – reichen die bereitgestellten CoT-Daten Jahrzehnte zurück. Ideal, um CoT-basierte Strategien über viele Marktphasen zu prüfen.
CoT verstehen & anwenden
Sie möchten tiefer in die Interpretation der CoT-Positionierung einsteigen? Die CoT Masterclass aus unserem Partner-Netzwerk vermittelt konkrete Strategien auf Basis dieser Daten.
Häufige Fragen zu den CoT-Daten
Wann werden die CoT-Daten wöchentlich aktualisiert?
Die CFTC veröffentlicht den Commitment of Traders Report in der Regel freitags um 15:30 Uhr EST (ca. 21:30 Uhr deutscher Zeit). TAI-PAN verarbeitet die Rohdaten umgehend, sodass sie kurz darauf sauber formatiert in Ihrem Datenfeed abrufbar sind.
Wie weit reicht die Historie der CoT-Daten zurück?
Für die meisten großen Futures-Märkte (Währungen, Indizes, Metalle, Agrar) reichen die bereitgestellten CoT-Daten Jahrzehnte zurück – ideal für langfristige Strategie-Analysen und Backtesting.
Welche Gruppen aus dem CoT-Report werden übertragen?
Die entscheidenden Marktteilnehmer mit ihren Long- und Short-Positionen: Commercials (Hedger), Non-Commercials (Großspekulanten) sowie Non-Reportables (Kleinspekulanten).
Sind die CoT-Daten nicht kostenlos bei der CFTC verfügbar?
Ja, die Rohdaten sind öffentlich. TAI-PAN liefert den Mehrwert darum herum: serverseitige Aufbereitung, Fehlerbereinigung, Verknüpfung mit den passenden Kontrakten, tiefe Historie und die vollautomatische Einspeisung direkt in Ihre Trading-Software – statt stundenlangem manuellen Formatieren.
In welche Software lässt sich der Feed einbinden?
Unter anderem AmiBroker, NinjaTrader und Investox. Da TAI-PAN als zentraler Daten-Hub arbeitet, lassen sich die Daten in nahezu jede professionelle Analyse-Software routen.
CoT-Daten – sauber, historisch, einsatzbereit
Schluss mit dem Formatier-Marathon am Freitagabend. Nutzen Sie den Commitment of Traders Report als fertigen Indikator direkt in Ihrer Software.